中金所新規(guī)實(shí)施首日，股指期貨成交量大幅萎縮，驟減約九成。
從昨日的成交持倉來看，三個期指品種成交極度萎縮。三個品種總成交量共7.62萬手，較9月2日減少了92.46萬手，下降92.39%，成交額減少92.15%，持倉量下降16.05%。其中，滬深300期指成交4.30萬手，總持倉5.55萬手。上證50期指成交1.88萬手，持倉2.54萬手。中證500期指成交1.44萬手，持倉1.59萬手。
“滬深300期指合約上市以來成交量沒有低于過10萬手，上證50和中證500期指的成交量也創(chuàng)下了上市以來的最低值”，據(jù)某機(jī)構(gòu)人士統(tǒng)計，股指期貨三個品種的成交量在昨日刷新了歷史新低。
9月2日，中金所發(fā)布四項嚴(yán)厲的管控措施，抑制期指過度投機(jī)，其中包括非套保持倉保證金提升至40%;平今倉手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高至0.23%;單個產(chǎn)品、單日開倉交易量超過10手構(gòu)成“日內(nèi)開倉交易量較大”的異常交易行為。
從昨日的期指盤面上看，三大期指早盤跳空高開，隨后一路上行，反彈過程中，持倉量下降，空頭疑似主動離場。9：37分左右，中證500期指四個合約率先觸及漲停，滬深300期指兩個遠(yuǎn)月合約IF1509和IF1510也一度觸及漲停。隨后期指沖高回落，午后震蕩下行，IH1509合約翻綠。
截至收盤，IF1509漲67.2點(diǎn)，漲幅2.22%，最終收于3096.2點(diǎn)。IH1509合約最終收報2052.4點(diǎn)，跌7.6點(diǎn)，跌幅0.37%。IC1509合約最終收報5795點(diǎn)，漲411.4點(diǎn)，漲幅7.64%。
從期現(xiàn)價差來看，在空方主動平倉的作用下，三大期指主力合約貼水較上周最后一個交易日有所收窄。截至昨日收盤，IF1509、IH1509、IC1509合約基差依次為154.29、81.58、348.56點(diǎn)。
“四項新規(guī)導(dǎo)致空頭力量，主要是套保盤被迫減倉，并拋售現(xiàn)貨，期貨漲而現(xiàn)貨跌，這就使得期指貼水收窄了”，有市場人士表示，這一狀況在新規(guī)下或?qū)⒊掷m(xù)，“期指在價格發(fā)現(xiàn)和套期保值方面估計越來越難有作為。”
中金所盤后持倉排名顯示，IF1509合約前20名多頭席位減持6548手至3.18萬手，前20名空頭席位減持7400手至3.41萬手。具體席位上，海通期貨減持多單1007手;中信期貨減持空單1461手;華泰期貨減持空單1955手。
IH1509合約前20名多頭席位減持2846手至1.57萬手，前20名空頭席位減持3051手至1.72萬手。IC1509合約前20名多頭席位減持2354手至8286手，前20名空頭席位減持2909手至8568手。
市場人士預(yù)計，股指期貨的成交地量將會維持一段時間，持倉量也會持續(xù)萎縮。“目前監(jiān)管過于嚴(yán)厲，股指日內(nèi)交易的策略暫時停止”，一大型私募基金人士表示，接下來可能會去債券或商品等其他市場尋找交易機(jī)會。
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